Harapan dan perdagangan di bursa saham

Pendapatan rata-rata untuk sebuah kasino konvensional besarnya sebanding hanya dengan hasil transaksi di Wall Street. orang pintar telah lama menyadari bahwa seseorang tidak dapat selalu bergantung pada keberuntungan Anda dan sudah mulai menggunakan metode statistik untuk memperoleh stabilitas pendapatannya.

Casino mendapat jumlah besar karena "probabilitas" atau, dengan kata lain, harapan dari permainan ini adalah di sisi rumah judi. Dan terlepas dari permainan untuk berpartisipasi, cepat atau lambat kasino akan menang. keuntungan Casino tumbuh lebih cepat, jika berbagai permainan adalah mereka yang menghasilkan dalam waktu yang relatif cepat - rolet, dadu atau lebih kartu.

Saya pikir setiap pedagang untuk berhasil dalam pekerjaan yang diperlukan untuk memecahkan tiga tujuan yang paling penting:

1. Pastikan bahwa jumlah transaksi yang berhasil melebihi kesalahan yang tak terelakkan dan salah perhitungan.

2. Sesuaikan sistem trading Anda sehingga kesempatan untuk mendapatkan sebanyak mungkin.

3. Untuk mencapai hasil positif yang stabil dari operasinya.

Dan pedagang di sini kita bekerja, bantuan yang baik dapat menjadi harapan. istilah dalam teori probabilitas ini adalah salah satu kuncinya. Hal ini dapat digunakan untuk memberikan perkiraan rata-rata beberapa nilai acak. Harapan matematis dari suatu variabel acak, seperti pusat gravitasi, jika kita bayangkan semua probabilitas yang mungkin dots dengan massa yang berbeda.

Berkenaan dengan strategi trading untuk menilai efektivitas sering menggunakan harapan keuntungan (atau kerugian). parameter ini ditentukan sebagai jumlah produk dari keuntungan dan kerugian ditentukan tingkat dan probabilitas terjadinya mereka. Sebagai contoh, strategi trading yang dikembangkan menunjukkan bahwa 37% dari semua transaksi akan membawa keuntungan, dan sisanya - 63% - akan menguntungkan. Pada saat yang sama, pendapatan rata-rata transaksi yang berhasil adalah $ 7, dan rata-rata kerugian sama dengan 1,4 dolar. Kami menghitung ekspektasi perdagangan dari sistem tersebut:

MO = 7 x 0,37 + (0,63 x (-1,4)) = 2,59-0,882 = 1,708

Apa nomor ini? Ia mengatakan bahwa, mengikuti aturan sistem, rata-rata kita akan menerima 1.708 dolar dari setiap transaksi tertutup.

Karena dihasilkan evaluasi lebih besar dari nol, sistem tersebut dapat digunakan sepenuhnya untuk pekerjaan yang sebenarnya. Jika hasil perhitungan harapan menerima negatif, itu sudah berbicara tentang kerugian rata-rata dan perdagangan tersebut akan menyebabkan kehancuran.

Jumlah laba per transaksi juga dapat diungkapkan dan nilai relatif dalam bentuk%. Sebagai contoh:

• persentase dari pendapatan untuk 1 kesepakatan - 5%;
• persentase operasi perdagangan yang sukses - 62%;
• persentase kerugian per transaksi 1 - 3%;
• persentase kehilangan perdagangan - 38%;

Dalam hal ini, jumlah harapan (5% x 62% - 3% x 38%) / 100 = (310% - 114%) / 100 = 1,96%. Artinya, rata-rata transaksi membawa 1,96%.

Hal ini dimungkinkan untuk mengembangkan sebuah sistem yang meskipun prevalensi kehilangan perdagangan akan memberikan hasil yang positif, karena MO nya> 0.

Namun, beberapa harapan. Sulit untuk membuat jika sistem memberikan sinyal perdagangan sangat sedikit. Dalam hal ini, itu akan menghasilkan sebanding dengan bunga bank. Biarkan setiap operasi menyediakan rata-rata hanya 0,5 dolar, tetapi bagaimana jika sistem membutuhkan 1000 operasi per tahun? Ini adalah jumlah yang sangat serius dalam waktu yang relatif singkat. Secara logis karakteristik lain dari sistem perdagangan yang baik dapat dianggap sebagai posisi Hold jangka pendek.

Jika Anda ingin wawasan lebih dalam matematika kesempatan, melihat apa ekspektasi bersyarat, interval keyakinan , dan alat-alat menarik lainnya, kami sarankan membaca buku "Statistik untuk Pedagang" (penulis S.Bulashev). Siapa tahu, mungkin lalu lintas mata uang kekacauan setelah membaca buku ini akan menunjukkan Anda hanya bentuk yang lebih tinggi dari urutan ...